一元线性回归模型的假设条件:
(1)误差项ε是一个期望值为零的随机变量,即E(ε)=0。这意味着在式y=β0+β1+ε中,由于β0和β1都是常数,所以有E(β0)=β0,E(β1)=β1。因此对于一个给定的x值,y的期望值为E(y)=β0+β1x。
(2)对于所有的x值,ε的方差盯σ2都相同。
(3)误差项ε是一个服从正态分布的随机变量,且相互独立。即ε~N(0,σ2)。
原创 | 2022-10-11 00:05:38 |浏览:1.6万
一元线性回归模型的假设条件:
(1)误差项ε是一个期望值为零的随机变量,即E(ε)=0。这意味着在式y=β0+β1+ε中,由于β0和β1都是常数,所以有E(β0)=β0,E(β1)=β1。因此对于一个给定的x值,y的期望值为E(y)=β0+β1x。
(2)对于所有的x值,ε的方差盯σ2都相同。
(3)误差项ε是一个服从正态分布的随机变量,且相互独立。即ε~N(0,σ2)。