两个正态分布相加后的标准差

两个正态分布相加后服从高斯分布。如A-N（μ1，Δ12)，B-N（μ2，Δ22），且A，B相互独立，那么A+B-N（u1+μ2，Δ12+Δ22）。

若随机变量X服从一个数学期望为μ、方差为σ^2的正态分布，记为N（μ，σ^2）。其概率密度函数为正态分布的期望值μ决定了其位置，其标准差σ决定了分布的幅度。当μ=0，σ=1时的正态分布是标准正态分布。