两个正态分布的任意线性组合仍服从正态分布(可通过求两个正态分布的函数的分布证明),此结论可推广到n个正态分布 。

例如:

设两个变量分别为X,Y,那么E(X+Y)=EX+EYE(X-Y)=EX-EY

D(X+Y)=DX+DYD(X-Y)=DX+DY。