正态分布样本均值的方差公式

正态分布的公式是f(x)=[1/(√2π)t]*e^[-(x-u)^2/2(t^2)]，方差是t^2。

求导过程：

∫[(x-u)^2/t^3]*e^[-(x-u)^2/2(t^2)]dx=√2π

也就是∫(x-u)^2*f(x)dx=t^2

方差是在概率论和统计方差衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量。概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望（即均值）之间的偏离程度。统计中的方差（样本方差）是每个样本值与全体样本值的平均数之差的平方值的平均数。