PRICEMAT函数的主要作用是返回到期付息的面值 $100 的有价证券的价格。
函数语法
PRICEMAT(settlement,maturity,issue,rate,yld,basis)
PRICEMAT(证券的成交日,有价证券的到期日,有价证券的发行日,有价证券在发行日的利率,有价证券的年收益率,日计数基准类型)
要点:应使用 DATE 函数来输入日期,或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。例如,使用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本的形式输入,则会出现问题。
参数说明
Settlement:为证券的成交日。即在发行日之后,证券卖给购买者的日期。
Maturity:为有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。
Issue:为有价证券的发行日,以时间序列号表示。
Rate:为有价证券在发行日的利率。
Yld:为有价证券的年收益率。
Basis:日计数基准类型。
Basis日计数基准0 或省略US (NASD) 30/3601实际天数/实际天数2实际天数/3603实际天数/3654欧洲 30/360
函数备注
Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列号。默认情况下,1900 年 1 月 1 日的序列号是 1,而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448,这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。Microsoft Excel for the Macintosh 使用另外一个默认日期系统。
成交日是购买者买入息票(如债券)的日期。到期日是息票有效期截止时的日期。例如,在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券,六个月后被购买者买走。则发行日为 2008 年 1 月 1 日,成交日为 2008 年 7 月 1 日,而到期日则是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后,即 2038 年 1 月 1 日。
Settlement、maturity、issue 和 basis 将被截尾取整。
如果 settlement、maturity 或 issue 不是合法日期,函数 PRICEMAT 返回错误值 #VALUE。
如果 rate < 0 或 yld < 0,函数 PRICEMAT 返回错误值 #NUM!。
如果 basis < 0 或 basis > 4,函数 PRICEMAT 返回错误值 #NUM!。
如果 settlement ≥ maturity,函数 PRICEMAT 返回错误值 #NUM!。
函数 PRICEMAT 的计算公式如下:
式中:
B = 一年之中的天数,取决于年基准数。
DSM = 成交日与到期日之间的天数。
DIM = 发行日与到期日之间的天数。
A = 发行日与成交日之间的天数。
函数