首先这个问题问的是不对的。

吕梁市是在山西省，而不是属于山东省，所以，问题中的山东吕梁市的说法是错误的，山东没有吕梁市，应该是山西吕梁市。

其次，山西省吕梁市，吕梁市本身就是一个市级单位，所以，不存在吕梁市属于哪个市的说法。

所以对问题的回答是:山西吕梁市，是市级单位。