EG两步法是协整检验的另一种方法，它是对两个同阶单整的变量进行OLS回归，对得到的残差序列et进行单位根检验，若残差序列通过单位根检验，则序列平稳，即认为两变量是是协整的，有了协整，就可以建立误差修正模型了。