计量经济学研究的直接目的是确定总体回归函数

然而能够得到的知识来自总体的若干样本的观测值，要用样本信息建立的样本回归函数尽可能“接近”地去估计总体回归函数。例如，用生产该样本概率最大的原则去确定样本回归函数，成为极大似然用估计的剩余平方和的最小的原则确定样本回归函数称为最小二乘法回归分析。