最西北的城市是敦煌。敦煌郡，一作炖煌郡，郡名，又名晋昌郡，汉王朝于同年置武威、酒泉二郡，敦煌地区归酒泉郡管辖。分武威、酒泉两郡之地，设张掖、敦煌二郡，汉武帝元鼎六年（前111年）分酒泉郡西部置。

最初的敦煌只是一个很小的郡，但它的发展很快，领六县：敦煌、冥安、效谷、渊泉、广至、龙勒。其东以 籍端水与酒泉郡为界。敦煌为盛大之意，秦末汉初时为大月氏所居之地。后月氏为匈奴所逐，敦煌一带成为浑邪王领地。直到东汉的班超，终身经营西域，暮年向朝廷恳求还乡，还在说：“臣不敢望到酒泉郡，但愿生入玉门关。”