徐露从小就很刻苦，每年都拿“三好学生”。她从11岁开始就学习芭蕾舞，后来上了辽宁舞蹈学校。在辽宁舞蹈学校学习三年后，徐露同时考上了北京舞蹈学院和上海戏剧学院。经过再三考虑，徐露还是决定学习表演专业。她是上戏93届表演系的，同班同学有李冰冰、任泉、廖凡等，其中还有一个人，就是《情深深雨濛濛》中方瑜的扮演者李钰，可惜的是红颜薄命，让人惋惜。

徐露1996年的时候就出演了人生中的第一部电影《经过上海》。只不过这部电影到现在还在被禁播，网上更无资源可寻。所以这部电影并没有激起徐露演艺生涯多大水花。