答：有四个州，分别是：

檀州(第八十三回攻下)

蓟州(第八十四回攻下)

霸州(第八十五回攻下)

幽州(第八十九回攻下）

《水浒传》中征讨辽国的主要战场有蓟州城、玉田县、独鹿山、青石峪与幽州。在整个征辽过程中好汉一百单八将没有一个伤亡，按照吴用的说法是“当初破大辽之时，大小完全回京”。

这也是宋江一直引以为自豪，却又在损失兄弟时引发伤感之事。