下载到U盘方法步骤如下：

1、首先双击打开腾讯视频，点击上方下载选项，点击右侧设置图标。

2、点击更改目录，选择U盘，点击确定，点击应用，关闭设置。点击左侧精选，随意找个视频，点击上方下载。

3、选择需要下载的视频，点击确定，点击查看列表，等待下载完成即可完成操作。